ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวังสายบุรี สืบเนื่องจากพระพิพิธภักดี ได้มาหลงรักหลานสาวพระยาสุริยสุนทรรบวรภักดีบุตรชายของเจ้าเมืองยะหริ่ง ต่อมาเมื่อพระพิพิธภักดีได้แต่งงาน จึงได้สร้างวังพิพิธภักดีเป็นเรือนหออยู่ใกล้ ๆ กับวังสายบุรีนั่นเอง วังพิพิธภักดี เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ช่างท้องถิ่นเป็นผู้สร้างโดยนำศิลปะแบบตะวันตกและศิลปะของท้องถิ่นมาผสมผสานกันคือ มีหน้ามุขแบบตะวันตก ลูกกรงบันไดเป็นลายปูนปั้นรูปดอกไม้ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งคือ ผนังกั้นห้องภายในอาคารเป็นผนังโค้งอิทธิพลศิลปะตะวันตก มีช่องลมเป็นลวดลาย พรรณพฤกษาอิทธิพลศิลปะชวา ปัจจุบัน วังพิพิธภักดียังคงมีสภาพสมบูรณ์ โดยได้มีการดูแลตกแต่งวังหลังนี้ให้คงอยู่ในสภาพเดิม วังพิพิธภักดีจึงเป็นวังที่คงความงดงามอย่างสมบูรณ์แบบในปัจจุบัน