สถานีรถไฟหัวหินสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2469 โดยพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าบุรฉัตร์ไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการนำความเจริญมาสู่เมืองหัวหิน นับตั้งแต่ความงามของหาดหัวหินได้ถูกค้นพบขึ้นและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยในปัจจุบัน ลักษณะตัวอาคารเป็นตึกครึ่งไม้สถาปัตยกรรมแบบวิคทอเรีย นอกจากนี้ยังมีพลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ ที่นำมาจากพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม และมีหัวรถจักรไอน้ำที่เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และห้องสมุดรถไฟที่สร้างจากรถไฟโบกี้เก่าซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้สาธารณะ ณ ปัจจุบัน